По умолчанию, это сообщение — просто текст на белом фоне. Посетитель, особенно если он пришел по ссылке с другого сайта и не знает, есть ли тут что-нибудь кроме этого бледного текста, может плюнуть и закрыть окно браузера. Чтобы удержать его на сайте да и вообще не смущать непонятным текстом, на многих сайтах делают свою страничку 404 — в дизайне сайта. Так сделано и на этом сайте, можете проверить ))
Для этого используются возможности файла настроек сервера — .htaccess. Нужно создать страничку, которая будет демонстрироваться «заблудившемуся» посетителю. А в размещенном в корне файле .htaccess разместить следующую строку (например):
ErrorDocument 404 /path/error.html
или
ErrorDocument 404 /error404.php
Первая запись обозначает, что посетителю вместо стандартной страницы 404 кода будет показана страница error.html из папки path. Второй пример — файл error404.php из корневой папки.
Как вы понимаете, такую же реакцию можно предусмотреть и на другие ошибки — например 403:
ErrorDocument 403 /error403.php
Все коды ответа сервера, в том числе и коды ошибок можно узнать здесь. Как правило, ограничиваются тремя вариантами — кодами 401, 403 и 404, так как остальные ошибки кода 400 встречаются значительно реже. Я встречал советы делать свои странички на ошибки серии 500. Но у меня такой опыт не удавался — 500 — это ошибки сервера и тут уж никакая страничка не откроется, если идет сбой на сервере.
При создании «аварийной» странички нужно учесть одну вещь. Вы не знаете, какой адрес догадается ввести пользователь — будет ли он искать понадобившуюся ему страничку в корне сайта или в папке к примеру xxx/page/str/xyz/. Страничка-то ему откроется как-бы в этой папке. Значит, все картинки и включенные в нее файлы, например таблица css, должны иметь абсолютные адреса, начинающиеся с http://, при адресах относительных они просто не будут найдены.